Cours applications de copules à la finance de marché

Description :

Application des copules à la Finance de marché, thèse de doctorat présenté par Pierre Bouvier, ce document peut se présenter aussi comme un tutoriel détaillé sur la finance de marché désigné aux niveaux avancé.

Plan de cours

  • Définitions mathématiques
  • Calculer le paramètre d'une copule archimédienne
  • Copules hiérarchiques
  • Copules hiérarchiques imbriqués «fully nestcd copulas»
  • Copules hiérarchiques partiellement imbriquées
  • Générateur hiérarchique
  • Distribution de Kendall
  • Simulations
  • Génération des variables
  • Structure de copule hiérarchique à partir de six marchés financiers
  • Comportement des marchés financiers
  • Les mC811rCS de corrélation en finance cie marché
  • Visualiser la normalité
  • Corrélation linéaire
  • Corrélation de rangs
  • Méthodes pour identifier la dépendance entre les marchés financiers
  • Les représentations Chi-Plot
  • Détecter la dépendance avec les diagrammes de Kendall
  • Estimation des paramètres méthode de Genest-Rivest
  • Illustration de la fonction de dépendance cnt.re les marchés canadien et américain
  • Évolution de la dépendance et étude des distributions marginales
  • Valorisation d'une option sur plus d'un actif sous-jacent
  • Valorisation d'une option sur plusieurs sous-jacents
  • Choix d'un fond de couverture
  • Dépendance d'un fonds de couverture avec un portefeuille de marché
  • Paramètres GARCH
  • Interprétation des résultats
  • RISQUES DE MARCHÉ
  • Les risques d'une caisse de retraite
  • Diversification dans des classes d'actifs différences
  • Valeur à Risque d'un portefeuille
  • Utilisation des copules
  • Choix des actifs
  • Méthode des covariances
  • Méthode du calcul de l'historique
  • Méthode de la valeur de risque avec les copules
  • Analyse de sensibilité ( copules)
  • Simulation et mesure de la dépendance
  • Valorisation des options
  • Simulation Fonds de Couverture
  • Calcul des Rangs et Construction de Copules
  • Programmes utilitaires
  • Calcul matriciel
  • Programme de trie
  • Bibliographie

 

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06 Nov 2017
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Cours Finance de marché

Ce cours est une introduction à la Finance de marché au sens large mais aussi à la filière de troisième année Gestion des Risques et Ingénierie Financière.

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